Späť

Riadenie kreditného rizika

Optimalizujte straty plynúce z rizikových úverových expozícii

Viete, čím sa vyznačujú problematické úvery?

Chcete minimalizovať straty spôsobené nespoľahlivými dlžníkmi?

Potrebujete optimálne alokovať rezervy na pokrytie strát spôsobených nesplácanými úvermi?

S tým všetkým Vám pomôže riadenie kreditného rizika

Požičiavanie finančných prostriedkov je spojené s mnohými rizikami, medzi ktorými riziko zlyhania dlžníka hrá kľúčovú úlohu. Pre úspešné riadenie organizácie poskytujúcej úvery je potrebné optimalizovať straty spojené s nespoľahlivými dlžníkmi.

Znížiť dopady kreditného rizika môžeme buď zavedením účinného schvaľovacieho procesu, ktorý zabráni realizácii úverov s vysokou pravdepodobnosťou zlyhania, alebo včasnou alokáciou rezerv určených na pokrytie strát plynúcich z rizikových úverov.

Ako sa úloha realizuje

Aby sme znížili dopady kreditného rizika, je potrebné analyzovať príčiny zlyhávania úverov a odhadnúť jednak pravdepodobnosť zlyhania a jednak výšku straty plynúcej zo zlyhania. Oba odhady je možné uskutočňovať pomocou dataminingových klasifikátorov a regresných modelov nazývaných skórovacie karty.

Pre optimalizáciu schvaľovacieho procesu je určená aplikačná skórovacia karta poskytujúca odhad pravdepodobnosti zlyhania dosiaľ neposkytnutých úverov. Na alokáciu potrebných rezerv na pokrytie strát z už poskytnutých úverov slúžia behaviorálne skórovacie karty. Karty umožňujú úverové žiadosti resp. poskytnuté úvery rozdeliť do rizikových skupín. Pre každú rizikovú skupinu potom úverová inštitúcia zavádza iné schvaľovacie postupy, resp. inak alokuje rezervy.

Prínosy

Dataminingové skórovacie karty sa opierajú o historické vzory kreditného správania, vďaka ktorým umožnia odhadovať straty plynúce zo zlyhaných úverov. Úverová inštitúcia môže vhodným zaradením dataminingových skórovacích kariet do firemných procesov predísť vlastnému zlyhaniu a pritom si zaistiť čo najvyšší zisk.

Realizácia

Spoločnosť ACREA ponúka pomoc pri vývoji skórovacích kariet v univerzálnom dataminingovom softvére IBM SPSS Modeler. Sme pripravení Vám softvér nielen dodať, ale aj podporovať. Pridružené centrum výučby ponúka veľké množstvo kurzov, na ktorých sa naučíte ovládať tento užívateľsky priateľský softvér, ale aj kurzy, vďa ktorým si osvojíte metódy, ktoré využijete pri tvorbe kariet.

Ďalšia možnosť spolupráce je vyvinutie a aktualizácie vašich skórovacích kariet za podpory našich analytikov. Tato podpora je poskytovaná formou konzultácii, na ktorých sa zoznámite s fungovaním softvéru aj špecificky vášho modelu. Hoci ponúkame aj vývoj kariet formou priamej dodávky (vy dodáte dáta, my dodáme kartu), preferujeme spoločný vývoj karty spoločne so zákazníkom. Zákazník potom býva schopný si kartu samostatne spravovať a modifikovať.

Pokiaľ napriek tomu premýšľate o priamej dodávke predikčných modelov riadenia rizík, budeme od Vás potrebovať prístup k dátam o realizácii a splácaní historických úverov. Počas vytvárania skórovacích kariet je nevyhnutný dátový expert a človek so znalosťou existujúcich úverových procesov. Na konci projektu sa karty integrujú do rozhodovacích procesov, k čomu bude potrebné pripraviť uvádzací plán.

Pre konkrétnu ponuku kurzov, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefónnom čísle +420 234 721 444

Referencie

ČMSS

Tvorba skórovacích karet

Podrobná case study
Equa bank

Tvorba skórovacích modelov v aplikačnom procese úverovania

Podrobná case study